PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с DESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMPX с DESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and DESGX (DWS ESG Core Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSMPX returned 15.05%/yr vs 13.33%/yr for DESGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSMPX charges 0.02%/yr vs 0.64%/yr for DESGX.

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и DESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у DESGX с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции DESGX по среднегодовой доходности: 15.05% против 13.33% соответственно.

VSMPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.12%
3 года*
22.06%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.05%

DESGX

1 день
-0.85%
1 месяц
4.85%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.01%
1 год
36.47%
3 года*
23.11%
5 лет*
14.99%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMPX и DESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		13.71%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%

Correlation

The correlation between VSMPX and DESGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between VSMPX and DESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

DWS ESG Core Equity Fund

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX
Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с SCOBXDESGX с BTIIXDESGX с AAAAXDESGX с AAAZXDESGX с SCINXDESGX с SEMGX

Доходность на риск

VSMPX vs. DESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c DESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXDESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.89

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.99

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.92

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

18.10

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. DESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESGX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и DESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXDESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и DESGX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки DESGX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и DESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMPXDESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-58.26%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.38%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-21.26%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-22.01%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-34.68%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.88%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.11%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.03%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и DESGX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) составляет 3.05%, в то время как у DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMPXDESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.73%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.82%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.75%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.18%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.23%

+0.18%

Сравнение комиссий VSMPX и DESGX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DESGX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и DESGX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DESGX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.07%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VSMPX and DESGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DESGX has higher volatility (3.73%) compared to VSMPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VSMPX dropped -34.97% vs DESGX's -58.26%.

DESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMPX и DESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор