Сравнение DESGX с KDHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX).
DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DESGX и KDHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DESGX и KDHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | -3.89% | 18.92% | 23.55% | 26.68% | -15.56% | 28.99% | 19.13% | 28.18% | -17.30% | 13.02% |
KDHAX DWS CROCI Equity Dividend Fd | 2.60% | 2.92% | 13.37% | 5.30% | 1.09% | 19.44% | -9.41% | 29.38% | -3.45% | 19.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у KDHAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции DESGX превзошли акции KDHAX по среднегодовой доходности: 11.70% против 8.43% соответственно.
DESGX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 11.70%
KDHAX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DESGX и KDHAX
DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KDHAX в 1.01%.
Доходность на риск
DESGX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск
DESGX
KDHAX
Сравнение DESGX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DESGX | KDHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.23 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.45 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.34 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 0.96 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DESGX | KDHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.23 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DESGX и KDHAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESGX и KDHAX
Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности KDHAX в 16.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.99% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
KDHAX DWS CROCI Equity Dividend Fd | 16.23% | 15.94% | 9.07% | 5.94% | 6.24% | 9.57% | 5.53% | 7.13% | 12.23% | 1.60% | 1.81% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок DESGX и KDHAX
Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и KDHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DESGX | KDHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -65.77% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -12.60% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -16.91% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | -40.08% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -7.96% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.41% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.50% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESGX и KDHAX
DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DESGX | KDHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.81% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.83% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 17.49% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 13.94% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.83% | +1.38% |