PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с SCOBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с SCOBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS International Growth Fund (SCOBX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. SCOBX управляется DWS. Фонд был запущен 22 июл. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и SCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и SCOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
SCOBX
DWS International Growth Fund		-4.70%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у SCOBX с доходностью -4.70%. За последние 10 лет акции DESGX превзошли акции SCOBX по среднегодовой доходности: 11.70% против 6.47% соответственно.

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%

SCOBX

1 день
3.35%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-3.94%
1 год
9.09%
3 года*
9.46%
5 лет*
1.79%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

DWS International Growth Fund

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SEMGXDESGX с BTIIXDESGX с AAAZXDESGX с AAAAX
Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с FXAIXSCOBX с FIVFXSCOBX с BTIIXSCOBX с SCGSXSCOBX с KDHAXSCOBX с AAAAX

Сравнение комиссий DESGX и SCOBX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SCOBX в 0.92%.

SCOBX
DWS International Growth Fund
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

DESGX vs. SCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c SCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXSCOBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.54

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.92

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.58

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

2.10

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. SCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SCOBX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и SCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXSCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.54

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.10

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между DESGX и SCOBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и SCOBX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SCOBX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
SCOBX
DWS International Growth Fund		4.93%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и SCOBX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки SCOBX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и SCOBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXSCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-62.65%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-12.41%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-40.92%

+18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-40.92%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-9.47%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-11.57%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.42%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и SCOBX

Текущая волатильность для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) составляет 5.33%, в то время как у DWS International Growth Fund (SCOBX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что DESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXSCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.06%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.13%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.53%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.93%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.40%

+0.81%