Сравнение DESGX с AAAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).
DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DESGX и AAAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DESGX и AAAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | -3.89% | 18.92% | 23.55% | 26.68% | -15.56% | 28.99% | 19.13% | 28.18% | -17.30% | 13.02% |
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 9.82% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у AAAZX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции DESGX превзошли акции AAAZX по среднегодовой доходности: 11.70% против 7.71% соответственно.
DESGX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 11.70%
AAAZX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DESGX и AAAZX
DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AAAZX в 0.90%.
Доходность на риск
DESGX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск
DESGX
AAAZX
Сравнение DESGX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DESGX | AAAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.13 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.94 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 10.35 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DESGX | AAAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DESGX и AAAZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESGX и AAAZX
Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности AAAZX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.99% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.78% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DESGX и AAAZX
Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и AAAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DESGX | AAAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -40.45% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -9.56% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -22.52% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | -29.44% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -3.57% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -6.67% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.79% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESGX и AAAZX
DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что DESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DESGX | AAAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.32% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 7.29% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 11.60% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 12.20% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 12.68% | +5.53% |