PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с BTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у BTIIX с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции DESGX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 11.70% против 14.92% соответственно.

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SCOBXDESGX с SEMGXDESGX с AAAZXDESGX с AAAAX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX

Сравнение комиссий DESGX и BTIIX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

DESGX
DWS ESG Core Equity Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

DESGX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXBTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.53

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

6.27

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.98

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между DESGX и BTIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и BTIIX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности BTIIX в 13.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и BTIIX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и BTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-55.24%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-12.12%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-24.60%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-33.83%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.26%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-10.15%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.53%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и BTIIX

DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеют волатильность 5.33% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.16%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.48%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

18.07%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

22.46%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

21.19%

-2.98%