PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESGX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESGX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DESGX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESGX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.09%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции DESGX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 11.70% против 7.43% соответственно.

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%

AAAAX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.09%
6 месяцев
12.43%
1 год
17.26%
3 года*
10.30%
5 лет*
6.84%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS ESG Core Equity Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SEMGXDESGX с SCOBXDESGX с AAAZXDESGX с BTIIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий DESGX и AAAAX

DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

DESGX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESGX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.55

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.08

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.96

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

10.39

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESGX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESGX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESGX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между DESGX и AAAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESGX и AAAAX

Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности AAAAX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.22%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DESGX и AAAAX

Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESGXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-40.47%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-8.37%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-22.62%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.68%

-29.41%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-3.25%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.89%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.80%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DESGX и AAAAX

DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESGXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.85%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.26%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

11.62%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

12.18%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

12.66%

+5.55%