Сравнение DESGX с SCDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX).
DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г.. SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности DESGX и SCDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DESGX и SCDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | -3.89% | 18.92% | 23.55% | 26.68% | -15.56% | 28.99% | 19.13% | 28.18% | -17.30% | 13.02% |
SCDGX DWS Core Equity Fund | -4.72% | 16.32% | 20.01% | 25.55% | -15.61% | 25.54% | 16.14% | 35.68% | -6.06% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DESGX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у SCDGX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции DESGX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.51% соответственно.
DESGX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 11.70%
SCDGX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DESGX и SCDGX
DESGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.
Доходность на риск
DESGX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск
DESGX
SCDGX
Сравнение DESGX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DESGX | SCDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.48 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.52 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DESGX | SCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DESGX и SCDGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESGX и SCDGX
Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности SCDGX в 11.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.99% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
SCDGX DWS Core Equity Fund | 11.16% | 10.50% | 9.11% | 5.12% | 9.28% | 14.09% | 6.70% | 8.88% | 14.12% | 6.15% | 6.92% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок DESGX и SCDGX
Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, примерно равная максимальной просадке SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и SCDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DESGX | SCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -55.85% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -12.78% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -22.77% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | -35.07% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.81% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.61% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.79% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESGX и SCDGX
DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с DWS Core Equity Fund (SCDGX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DESGX | SCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.05% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.49% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 18.41% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.08% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.38% | -0.17% |