Сравнение VSMIX с VSCAX
VSMIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) are both mutual funds - VSMIX is a Short-Term Bond fund managed by Vanguard, while VSCAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VSMIX returned 18.06%/yr vs 17.79%/yr for VSCAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VSMIX charges 0.20%/yr vs 1.12%/yr for VSCAX.
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и VSCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSMIX показывает доходность 31.47%, а VSCAX немного ниже – 31.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMIX имеют среднегодовую доходность 18.06%, а акции VSCAX немного отстают с 17.79%.
VSMIX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 31.47%
- 6 месяцев
- 33.25%
- 1 год
- 62.50%
- 3 года*
- 33.02%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 18.06%
VSCAX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 31.33%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 62.09%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам VSMIX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 31.47% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 31.33% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Correlation
The correlation between VSMIX and VSCAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2005 г. | 1.00 |
The correlation between VSMIX and VSCAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
VSMIX
VSCAX
Сравнение VSMIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 5.76 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 20.42 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 3.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и VSCAX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и VSCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -57.77% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.43% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -25.29% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.29% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -57.77% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -8.90% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.21% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и VSCAX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеют волатильность 6.33% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.31% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 15.82% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 20.63% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 23.17% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 26.73% | -0.01% |
Сравнение комиссий VSMIX и VSCAX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и VSCAX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности VSCAX в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 7.02% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 6.49% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VSMIX and VSCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMIX has higher volatility (6.33%) compared to VSCAX (6.31%). In terms of maximum drawdown, VSMIX dropped -57.53% vs VSCAX's -57.77%.
VSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMIX и VSCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор