Сравнение VSMIX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 6.62% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMIX имеют среднегодовую доходность 15.58%, а акции VSCAX немного впереди с 15.67%.
VSMIX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 15.58%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и VSCAX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
VSMIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
VSMIX
VSCAX
Сравнение VSMIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.99 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.03 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 7.77 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и VSCAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и VSCAX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 8.00% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и VSCAX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -57.77% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -16.56% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.29% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -57.77% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -8.74% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -8.94% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.32% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и VSCAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) составляет 8.30%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.82% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 16.86% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 25.88% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 23.16% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 26.72% | -0.03% |