PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMIX с AFMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMIX с AFMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSMIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3) are both mutual funds - VSMIX is a Short-Term Bond fund managed by Vanguard, while AFMBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 5 years, VSMIX returned 19.87%/yr vs 10.06%/yr for AFMBX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMIX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AFMBX.

Доходность

Сравнение доходности VSMIX и AFMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMIX показывает доходность 31.47%, что значительно выше, чем у AFMBX с доходностью 10.12%.

VSMIX

1 день
3.56%
1 месяц
7.76%
С начала года
31.47%
6 месяцев
33.25%
1 год
62.50%
3 года*
33.02%
5 лет*
19.87%
10 лет*
18.06%

AFMBX

1 день
0.24%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.36%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMIX и AFMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		31.47%18.01%24.82%23.14%4.58%36.67%11.14%32.32%-25.45%13.05%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		10.12%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%

Correlation

The correlation between VSMIX and AFMBX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г.

0.76

The correlation between VSMIX and AFMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Часто сравнивают с VSMIX:
VSMIX с ACAZXVSMIX с DRGVXVSMIX с AMBFXVSMIX с VSCAXVSMIX с MCAD.TOVSMIX с FCNTXVSMIX с PRPFX
Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VFIAXAFMBX с VUGAFMBX с AGTHXAFMBX с ^GSPC

Доходность на риск

VSMIX vs. AFMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMIX
Ранг доходности на риск VSMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMIX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMIXAFMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.99

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.16

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

3.72

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

16.82

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMIX vs. AFMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMIX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMBX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMIX и AFMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMIXAFMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.99

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.47

Просадки

Сравнение просадок VSMIX и AFMBX

Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и AFMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMIXAFMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-22.34%

-35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-6.98%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-10.64%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-18.58%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-3.21%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.54%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMIX и AFMBX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMIXAFMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

2.66%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

6.85%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

8.72%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

10.49%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

11.14%

+15.58%

Сравнение комиссий VSMIX и AFMBX

VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AFMBX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMIX и AFMBX

Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности AFMBX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		7.82%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		6.49%8.53%7.40%4.71%9.53%15.84%0.40%2.37%26.83%15.94%1.65%10.91%

Часто задаваемые вопросы

VSMIX and AFMBX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMIX has higher volatility (6.33%) compared to AFMBX (2.66%). In terms of maximum drawdown, VSMIX dropped -57.53% vs AFMBX's -22.34%.

VSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMIX и AFMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор