Сравнение VSMIX с MCAD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. MCAD.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 26 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и MCAD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и MCAD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 17.12% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | -0.61% | 7.78% | -3.40% | 3.18% |
Разные валюты инструментов
VSMIX торгуется в USD, в то время как MCAD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCAD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у MCAD.TO с доходностью -0.61%.
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
MCAD.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и MCAD.TO
И VSMIX, и MCAD.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMIX vs. MCAD.TO — Ранг доходности на риск
VSMIX
MCAD.TO
Сравнение VSMIX c MCAD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | MCAD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.79 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.16 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 4.74 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и MCAD.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и MCAD.TO
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности MCAD.TO в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
MCAD.TO Evolve Premium Cash Management ETF | 2.57% | 2.83% | 4.78% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и MCAD.TO
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки MCAD.TO в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и MCAD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -0.43% | -57.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -0.16% | -16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | 0.00% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -0.02% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 0.03% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и MCAD.TO
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Evolve Premium Cash Management ETF (MCAD.TO) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCAD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | MCAD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 1.38% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 3.38% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 5.23% | +20.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 5.74% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 5.74% | +20.96% |