PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMIX с PRPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSMIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both mutual funds - VSMIX is a Short-Term Bond fund managed by Vanguard, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, VSMIX returned 18.06%/yr vs 11.12%/yr for PRPFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMIX charges 0.20%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности VSMIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMIX показывает доходность 31.47%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции VSMIX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 18.06% против 11.12% соответственно.

VSMIX

1 день
3.56%
1 месяц
7.76%
С начала года
31.47%
6 месяцев
33.25%
1 год
62.50%
3 года*
33.02%
5 лет*
19.87%
10 лет*
18.06%

PRPFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.05%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		31.47%18.01%24.82%23.14%4.58%36.67%11.14%32.32%-25.45%18.47%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		7.27%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between VSMIX and PRPFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2005 г.

0.64

The correlation between VSMIX and PRPFX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с VSMIX:
VSMIX с ACAZXVSMIX с DRGVXVSMIX с AMBFXVSMIX с VSCAXVSMIX с AFMBXVSMIX с MCAD.TOVSMIX с FCNTX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

VSMIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMIX
Ранг доходности на риск VSMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMIXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
1.95

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.39

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

3.00

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

8.36

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMIX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMIXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.95

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.81

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VSMIX и PRPFX

Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-27.16%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-8.10%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-8.19%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-15.49%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-20.84%

-36.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.04%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-3.52%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMIX и PRPFX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

2.71%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

11.20%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

12.48%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

11.06%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.72%

10.61%

+16.11%

Сравнение комиссий VSMIX и PRPFX

VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMIX и PRPFX

Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности PRPFX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.05%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		6.49%8.53%7.40%4.71%9.53%15.84%0.40%2.37%26.83%15.94%1.65%10.91%

Часто задаваемые вопросы

VSMIX and PRPFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMIX has higher volatility (6.33%) compared to PRPFX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VSMIX dropped -57.53% vs PRPFX's -27.16%.

VSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMIX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор