PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMIX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		6.62%18.01%24.82%23.14%4.58%36.67%11.14%32.32%-25.45%18.47%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, VSMIX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции VSMIX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 15.58% против 10.84% соответственно.

VSMIX

1 день
-1.87%
1 месяц
-10.11%
С начала года
6.62%
6 месяцев
13.97%
1 год
33.62%
3 года*
24.68%
5 лет*
17.55%
10 лет*
15.58%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с VSMIX:
VSMIX с ACAZXVSMIX с DRGVXVSMIX с VSCAXVSMIX с FCNTXVSMIX с AMBFXVSMIX с TIBIXVSMIX с AFMBX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий VSMIX и PRPFX

VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VSMIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMIX
Ранг доходности на риск VSMIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMIXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.86

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.31

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.07

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

11.17

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMIXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.03

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.35

Корреляция

Корреляция между VSMIX и PRPFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMIX и PRPFX

Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		8.00%8.53%7.40%4.71%9.53%15.84%0.40%2.37%26.83%15.94%1.65%10.91%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок VSMIX и PRPFX

Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-27.16%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-8.10%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-15.49%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-20.84%

-36.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-8.10%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-3.52%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.22%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMIX и PRPFX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

3.59%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

11.32%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

13.77%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

11.04%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

10.57%

+16.12%