Сравнение VSMGX с VCPAX
VSMGX (Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund) and VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSMGX is a Allocation--50% to 70% Equity fund managed by Vanguard, while VCPAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VSMGX returned 15.28%/yr vs 5.47%/yr for VCPAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VSMGX charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for VCPAX.
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и VCPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у VCPAX с доходностью 1.25%.
VSMGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.95%
VCPAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSMGX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 6.59% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 2.96% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 1.25% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Correlation
The correlation between VSMGX and VCPAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between VSMGX and VCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMGX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
VSMGX
VCPAX
Сравнение VSMGX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMGX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.97 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 6.01 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и VCPAX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VCPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMGX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -17.25% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -2.65% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -5.71% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.57% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -6.38% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.87% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и VCPAX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMGX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.14% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 2.72% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 3.55% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 5.62% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 5.62% | +4.75% |
Сравнение комиссий VSMGX и VCPAX
VSMGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и VCPAX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VCPAX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.82% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 4.92% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
VSMGX and VCPAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMGX has higher volatility (3.69%) compared to VCPAX (1.14%). In terms of maximum drawdown, VSMGX dropped -41.13% vs VCPAX's -17.25%.
VSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMGX и VCPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор