Сравнение VSMGX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и VCPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 1.99% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VCPAX с доходностью -0.12%.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и VCPAX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMGX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
VSMGX
VCPAX
Сравнение VSMGX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.77 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.87 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 6.12 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.16 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и VCPAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и VCPAX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности VCPAX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и VCPAX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и VCPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -17.25% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -2.72% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -1.91% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -6.65% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.83% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и VCPAX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.57% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 2.36% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 4.04% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 5.70% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 5.70% | +4.62% |