Сравнение VSMGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 5.04% соответственно.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и BERIX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VSMGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VSMGX
BERIX
Сравнение VSMGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.57 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.30 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.77 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 17.74 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.57 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.07 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и BERIX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и BERIX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -20.34% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -2.95% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -15.73% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -20.34% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -0.79% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.60% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.79% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и BERIX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.55% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 4.29% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 5.38% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 5.94% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 6.00% | +4.32% |