PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.29%/yr vs 11.58%/yr for VO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 11.29%, а акции VO немного впереди с 11.58%.

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between VSMAX and VO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between VSMAX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMAX и VO

Секторы
VSMAX
VO

Промышленность

20.8%
17.9%

Технологии

17.2%
18.6%

Финансовые услуги

12.6%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.6%

Здравоохранение

11.1%
7.6%

Недвижимость

7.6%
5.4%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Энергетика

4.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Промышленность

VSMAX
20.8%
VO
17.9%

Технологии

VSMAX
17.2%
VO
18.6%

Финансовые услуги

VSMAX
12.6%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
11.3%
VO
8.6%

Здравоохранение

VSMAX
11.1%
VO
7.6%

Недвижимость

VSMAX
7.6%
VO
5.4%

Сырьевые материалы

VSMAX
4.8%
VO
4.2%

Энергетика

VSMAX
4.7%
VO
8.5%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.4%
VO
4.8%

Коммунальные услуги

VSMAX
3.3%
VO
8.3%

Коммуникационные услуги

VSMAX
3.1%
VO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

VSMAX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMAXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.59

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.28

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.40

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

9.13

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMAX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMAXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VO

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-58.87%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.17%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-19.02%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-27.57%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-39.37%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-7.86%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.14%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VO

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.99%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.24%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

12.33%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

17.60%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

18.94%

+2.62%

Сравнение комиссий VSMAX и VO

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VO

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VSMAX and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMAX has higher volatility (4.43%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VO's -58.87%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор