Сравнение VSMAX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции VSMAX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 10.49% против 17.50% соответственно.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и HRSMX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
VSMAX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
VSMAX
HRSMX
Сравнение VSMAX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.79 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.38 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.49 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 13.94 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.79 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и HRSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и HRSMX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и HRSMX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -64.92% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.89% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -38.49% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -40.74% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -7.21% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -13.16% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.73% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и HRSMX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) составляет 6.82%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 12.35% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 21.73% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 30.18% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 27.18% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 25.82% | -4.28% |