PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с DODIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. VSMAX is passively managed, while DODIX is actively managed. Over the past 10 years, VSMAX returned 10.95%/yr vs 2.86%/yr for DODIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 10.95% против 2.86% соответственно.

VSMAX

1 день
-2.40%
1 месяц
0.01%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.02%
1 год
25.46%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.95%

DODIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		12.21%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		-0.12%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between VSMAX and DODIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

-0.08

The correlation between VSMAX and DODIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

VSMAX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMAXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.31

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.93

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.69

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

5.08

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMAX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMAXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.47

-1.08

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и DODIX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-16.89%

-42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-3.17%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-5.68%

-19.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-16.89%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-16.89%

-24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.25%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-1.50%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.06%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и DODIX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

1.37%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

3.02%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

4.10%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

5.56%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

4.45%

+17.12%

Сравнение комиссий VSMAX и DODIX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и DODIX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DODIX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.29%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.21%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VSMAX and DODIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (4.84%) compared to DODIX (1.37%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs DODIX's -16.89%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор