Сравнение VSIIX с VSCPX
VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) and VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VSIIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VSCPX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSIIX returned 10.53%/yr vs 11.31%/yr for VSCPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSIIX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VSCPX.
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и VSCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.31% соответственно.
VSIIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.53%
VSCPX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам VSIIX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 11.65% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 14.17% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Correlation
The correlation between VSIIX and VSCPX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between VSIIX and VSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
VSIIX
VSCPX
Сравнение VSIIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIIX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.23 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 11.91 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и VSCPX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VSCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -41.81% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.97% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -25.25% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -28.13% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -41.81% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.68% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -6.49% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.42% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и VSCPX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.44% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 11.72% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 16.29% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.71% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.57% | +0.26% |
Сравнение комиссий VSIIX и VSCPX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и VSCPX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VSCPX в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.21% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.77% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VSIIX and VSCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSCPX has higher volatility (4.44%) compared to VSIIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, VSIIX dropped -62.05% vs VSCPX's -41.81%.
VSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIIX и VSCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор