PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIIX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с VRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIIX и VRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		4.95%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции VSIIX превзошли акции VRTVX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.58% соответственно.

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%

VRTVX

1 день
2.63%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.82%
1 год
28.09%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.40%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с VSCGXVRTVX с VIEIXVRTVX с AVALXVRTVX с VSIAXVRTVX с VGPMXVRTVX с RYSEX

Сравнение комиссий VSIIX и VRTVX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VRTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSIIX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIIX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIIXVRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.28

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.86

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.01

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

8.00

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIIX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTVX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIIXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между VSIIX и VRTVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VRTVX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VRTVX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.79%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VRTVX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIIXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-45.98%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-13.82%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-26.85%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-45.98%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.37%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-7.85%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.48%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VRTVX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIIXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.36%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

13.12%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

22.05%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

21.79%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.70%

-1.87%