PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIIX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIIX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 16.02% соответственно.

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий VSIIX и VIGAX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSIIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIIXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.80

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

3.96

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIIX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIIXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между VSIIX и VIGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VIGAX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VIGAX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIIXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-50.66%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-16.51%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-35.63%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-35.63%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-13.18%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-12.02%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.64%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIIXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.01%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.73%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

22.99%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

22.36%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

21.53%

+0.30%