PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIGAX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VIGAX tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGAX returned 17.77%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIGAX имеют среднегодовую доходность 17.77%, а акции SCHG немного впереди с 18.53%.

VIGAX

1 день
2.26%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
14.62%
С начала года
9.76%
1 год
19.36%
3 года*
24.19%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.77%
Всё время*
9.79%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

VIGAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VIGAX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.76%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between VIGAX and SCHG is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.99

The correlation between VIGAX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGAX и SCHG

Секторы
VIGAX
SCHG

Технологии

56.2%
44.0%

Коммуникационные услуги

15.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.2%

Промышленность

5.3%
7.6%

Здравоохранение

4.7%
9.9%

Финансовые услуги

3.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.9%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Коммунальные услуги

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

0.5%
1.6%

Энергетика

0.3%
0.9%

Технологии

VIGAX
56.2%
SCHG
44.0%

Коммуникационные услуги

VIGAX
15.4%
SCHG
14.1%

Потребительский циклический сектор

VIGAX
11.5%
SCHG
11.2%

Промышленность

VIGAX
5.3%
SCHG
7.6%

Здравоохранение

VIGAX
4.7%
SCHG
9.9%

Финансовые услуги

VIGAX
3.8%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.4%
SCHG
1.9%

Недвижимость

VIGAX
1.0%
SCHG
0.6%

Коммунальные услуги

VIGAX
0.7%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

VIGAX
0.5%
SCHG
1.6%

Энергетика

VIGAX
0.3%
SCHG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с VFIAXVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

VIGAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIGAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGAXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.16

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.64

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.18

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

3.71

-0.17

VIGAX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и SCHG

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-34.59%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-16.41%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-23.39%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-34.59%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-34.59%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.20%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-5.19%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.18%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и SCHG

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.92%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

12.98%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.62%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

22.46%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

21.61%

+0.11%

Сравнение комиссий VIGAX и SCHG

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и SCHG

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что сопоставимо с доходностью SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.37%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VIGAX and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGAX has higher volatility (6.23%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор