PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VIGAX tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGAX returned 18.24%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIGAX имеют среднегодовую доходность 18.24%, а акции SCHG немного впереди с 18.74%.

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between VIGAX and SCHG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.99

The correlation between VIGAX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGAX и SCHG

Секторы
VIGAX
SCHG

Технологии

53.5%
46.3%

Коммуникационные услуги

17.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.7%

Здравоохранение

4.6%
7.7%

Финансовые услуги

4.3%
6.7%

Промышленность

3.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.7%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Коммунальные услуги

0.9%
0.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.4%

Энергетика

0.4%
0.8%

Технологии

VIGAX
53.5%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

VIGAX
17.3%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

VIGAX
12.2%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

VIGAX
4.6%
SCHG
7.7%

Финансовые услуги

VIGAX
4.3%
SCHG
6.7%

Промышленность

VIGAX
3.6%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.5%
SCHG
1.7%

Недвижимость

VIGAX
1.0%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

VIGAX
0.9%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

VIGAX
0.6%
SCHG
1.4%

Энергетика

VIGAX
0.4%
SCHG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELXVIGAX с VMGMX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

VIGAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGAXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.60

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.18

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.51

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

5.04

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGAX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGAXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.85

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и SCHG

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-34.59%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-16.41%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-23.39%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-34.59%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-34.59%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.44%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-5.20%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.90%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и SCHG

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.61%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

11.62%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.49%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

22.26%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

21.55%

+0.04%

Сравнение комиссий VIGAX и SCHG

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и SCHG

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что сопоставимо с доходностью SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VIGAX and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGAX has higher volatility (3.92%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs SCHG's -34.59%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор