PortfoliosLab logo
Сравнение VIGAX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGAX и VWUAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
850.17%
281.07%
VIGAX
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGAX:

0.58

VWUAX:

0.32

Коэф-т Сортино

VIGAX:

0.96

VWUAX:

0.62

Коэф-т Омега

VIGAX:

1.14

VWUAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VIGAX:

0.63

VWUAX:

0.33

Коэф-т Мартина

VIGAX:

2.28

VWUAX:

1.07

Индекс Язвы

VIGAX:

6.38%

VWUAX:

8.29%

Дневная вол-ть

VIGAX:

25.22%

VWUAX:

27.46%

Макс. просадка

VIGAX:

-50.66%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

VIGAX:

-13.09%

VWUAX:

-17.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIGAX показывает доходность -9.45%, а VWUAX немного выше – -9.32%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции VWUAX по среднегодовой доходности: 14.03% против 7.76% соответственно.


VIGAX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.78%

1 год

12.64%

5 лет

16.93%

10 лет

14.03%

VWUAX

С начала года

-9.32%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.66%

1 год

6.86%

5 лет

8.87%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGAX и VWUAX

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.


График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGAX и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGAX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGAX: 0.58
VWUAX: 0.32
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGAX: 0.96
VWUAX: 0.62
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGAX: 1.14
VWUAX: 1.09
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGAX: 0.63
VWUAX: 0.33
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGAX: 2.28
VWUAX: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.32
VIGAX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VWUAX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности VWUAX в 0.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.33%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VWUAX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-17.49%
VIGAX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VWUAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеют волатильность 17.16% и 17.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
17.39%
VIGAX
VWUAX