PortfoliosLab logo
Сравнение VIGAX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGAX и VVIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
666.56%
462.67%
VIGAX
VVIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGAX:

0.58

VVIAX:

0.49

Коэф-т Сортино

VIGAX:

0.96

VVIAX:

0.78

Коэф-т Омега

VIGAX:

1.14

VVIAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VIGAX:

0.63

VVIAX:

0.52

Коэф-т Мартина

VIGAX:

2.28

VVIAX:

2.07

Индекс Язвы

VIGAX:

6.38%

VVIAX:

3.63%

Дневная вол-ть

VIGAX:

25.22%

VVIAX:

15.42%

Макс. просадка

VIGAX:

-50.66%

VVIAX:

-59.32%

Текущая просадка

VIGAX:

-13.09%

VVIAX:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 14.03% против 9.64% соответственно.


VIGAX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.78%

1 год

12.64%

5 лет

16.93%

10 лет

14.03%

VVIAX

С начала года

-1.93%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-4.50%

1 год

6.73%

5 лет

14.22%

10 лет

9.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGAX и VVIAX

И VIGAX, и VVIAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGAX и VVIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGAX: 0.58
VVIAX: 0.49
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGAX: 0.96
VVIAX: 0.78
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGAX: 1.14
VVIAX: 1.11
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGAX: 0.63
VVIAX: 0.52
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGAX: 2.28
VVIAX: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.49
VIGAX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VVIAX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VVIAX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.37%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VVIAX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-8.11%
VIGAX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VVIAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
11.17%
VIGAX
VVIAX