PortfoliosLab logo
Сравнение VIGAX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGAX и VUG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
747.85%
745.31%
VIGAX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGAX:

-0.09

VUG:

-0.10

Коэф-т Сортино

VIGAX:

0.01

VUG:

0.01

Коэф-т Омега

VIGAX:

1.00

VUG:

1.00

Коэф-т Кальмара

VIGAX:

-0.09

VUG:

-0.09

Коэф-т Мартина

VIGAX:

-0.39

VUG:

-0.39

Индекс Язвы

VIGAX:

5.12%

VUG:

5.12%

Дневная вол-ть

VIGAX:

21.16%

VUG:

21.09%

Макс. просадка

VIGAX:

-50.66%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VIGAX:

-21.79%

VUG:

-21.78%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VIGAX на уровне -18.51% и VUG на уровне -18.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIGAX имеют среднегодовую доходность 12.90%, а акции VUG немного впереди с 12.92%.


VIGAX

С начала года

-18.51%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-12.66%

1 год

-2.10%

5 лет

16.43%

10 лет

12.90%

VUG

С начала года

-18.51%

1 месяц

-13.96%

6 месяцев

-12.65%

1 год

-2.07%

5 лет

16.47%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGAX и VUG

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGAX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIGAX: -0.09
VUG: -0.10
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VIGAX: 0.01
VUG: 0.01
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VIGAX: 1.00
VUG: 1.00
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VIGAX: -0.09
VUG: -0.09
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIGAX: -0.39
VUG: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.10
VIGAX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VUG

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VUG в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.57%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.58%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VUG

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.79%
-21.78%
VIGAX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VUG

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 11.21% и 11.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
11.17%
VIGAX
VUG