PortfoliosLab logo
Сравнение VIGAX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGAX и VUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
882.23%
852.77%
VIGAX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGAX:

0.57

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

VIGAX:

0.95

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

VIGAX:

1.13

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIGAX:

0.62

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

VIGAX:

2.23

VUG:

2.22

Индекс Язвы

VIGAX:

6.42%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

VIGAX:

25.26%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

VIGAX:

-50.66%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VIGAX:

-11.79%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIGAX показывает доходность -8.10%, а VUG немного ниже – -8.15%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VIGAX – 14.44% и акции VUG – 14.44%.


VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.88%

5 лет

17.37%

10 лет

14.44%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGAX и VUG

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGAX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGAX: 0.57
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGAX: 0.95
VUG: 0.95
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGAX: 1.13
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGAX: 0.62
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIGAX: 2.23
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.57
VIGAX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и VUG

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и VUG

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.79%
-11.84%
VIGAX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и VUG

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 17.11% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.11%
16.77%
VIGAX
VUG