PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIGAX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIGAX и INDEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
324.04%
158.35%
VIGAX
INDEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGAX:

2.10

INDEX:

2.00

Коэф-т Сортино

VIGAX:

2.72

INDEX:

2.66

Коэф-т Омега

VIGAX:

1.38

INDEX:

1.37

Коэф-т Кальмара

VIGAX:

2.81

INDEX:

3.02

Коэф-т Мартина

VIGAX:

10.96

INDEX:

12.85

Индекс Язвы

VIGAX:

3.32%

INDEX:

1.97%

Дневная вол-ть

VIGAX:

17.32%

INDEX:

12.65%

Макс. просадка

VIGAX:

-50.66%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

VIGAX:

-2.50%

INDEX:

-4.38%

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 34.75%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью 23.38%.


VIGAX

С начала года

34.75%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

12.01%

1 год

34.89%

5 лет

18.88%

10 лет

15.86%

INDEX

С начала года

23.38%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

7.10%

1 год

23.99%

5 лет

11.92%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIGAX и INDEX

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии INDEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIGAX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.102.00
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.722.66
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.37
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.813.02
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.9612.85
VIGAX
INDEX

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDEX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
2.00
VIGAX
INDEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и INDEX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как INDEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.32%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
0.00%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и INDEX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.50%
-4.38%
VIGAX
INDEX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и INDEX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.92%
4.24%
VIGAX
INDEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab