PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIGAX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIGAX с INDEX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIGAX или INDEX.

Корреляция

Корреляция между VIGAX и INDEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.02%
136.43%
VIGAX
INDEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIGAX:

0.58

INDEX:

0.52

Коэф-т Сортино

VIGAX:

0.96

INDEX:

0.85

Коэф-т Омега

VIGAX:

1.14

INDEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIGAX:

0.63

INDEX:

0.54

Коэф-т Мартина

VIGAX:

2.28

INDEX:

2.22

Индекс Язвы

VIGAX:

6.38%

INDEX:

4.53%

Дневная вол-ть

VIGAX:

25.22%

INDEX:

19.41%

Макс. просадка

VIGAX:

-50.66%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

VIGAX:

-13.09%

INDEX:

-10.53%

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью -6.43%.

VIGAX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.78%

1 год

12.64%

5 лет

16.93%

10 лет

14.03%

INDEX

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-5.63%

1 год

8.72%

5 лет

14.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIGAX и INDEX

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии INDEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDEX: 0.25%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIGAX и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIGAX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIGAX: 0.58
INDEX: 0.52
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIGAX: 0.96
INDEX: 0.85
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIGAX: 1.14
INDEX: 1.12
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIGAX: 0.63
INDEX: 0.54
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIGAX: 2.28
INDEX: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDEX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.52
VIGAX
INDEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и INDEX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности INDEX в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.43%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и INDEX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-10.53%
VIGAX
INDEX

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и INDEX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
14.21%
VIGAX
INDEX