Сравнение VIGAX с INDEX
VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and INDEX (CYBER HORNET S&P 500) are both mutual funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGAX returned 17.77%/yr vs 12.91%/yr for INDEX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.
Доходность
Сравнение доходности VIGAX и INDEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIGAX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции INDEX по среднегодовой доходности: 17.77% против 12.91% соответственно.
VIGAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 14.62%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 17.77%
- Всё время*
- 9.79%
INDEX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 11.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VIGAX и INDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 9.76% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 13.59% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
Correlation
The correlation between VIGAX and INDEX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.84 |
The correlation between VIGAX and INDEX shifts across timeframes, from 0.83 (10 years) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIGAX vs. INDEX — Ранг доходности на риск
VIGAX
INDEX
Сравнение VIGAX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIGAX | INDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.66 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 11.45 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIGAX и INDEX
Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и INDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIGAX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -38.82% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -8.93% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -18.75% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -21.52% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -38.82% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | 0.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -4.59% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.07% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGAX и INDEX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIGAX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.13% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 10.35% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 12.91% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 16.85% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.63% | +3.09% |
Сравнение комиссий VIGAX и INDEX
VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии INDEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGAX и INDEX
Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности INDEX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 0.92% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.37% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VIGAX and INDEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIGAX has higher volatility (6.23%) compared to INDEX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs INDEX's -38.82%.
INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIGAX и INDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор