Сравнение VSIIX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIIX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 0.79% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 8.00% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.
VSIIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.85%
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и PVCMX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
VSIIX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
VSIIX
PVCMX
Сравнение VSIIX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIIX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.92 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 4.20 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.04 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и PVCMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и PVCMX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности PVCMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.96% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и PVCMX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -7.44% | -54.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -2.81% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -7.44% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -1.85% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -1.29% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.02% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и PVCMX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 0.95% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 2.94% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 4.75% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 5.20% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 6.37% | +15.44% |