PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с CSMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и CSMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		-1.68%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью -1.68%.

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

CSMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
2.47%
1 год
22.20%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Columbia Small Cap Value Fund I

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с AXVIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AVALXPVCMX с SSCVXPVCMX с ANCIX
Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX

Сравнение комиссий PVCMX и CSMIX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CSMIX в 1.26%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I

Доходность на риск

PVCMX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXCSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

4.63

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXCSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.47

+0.57

Корреляция

Корреляция между PVCMX и CSMIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и CSMIX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности CSMIX в 14.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.47%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и CSMIX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и CSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-53.37%

+45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-14.79%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-25.98%

+18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-10.23%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-8.95%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.09%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и CSMIX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.43%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

12.70%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

22.51%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

21.57%

-16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

23.92%

-17.55%