PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.74%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

PVCMX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.24%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с CUSIXPVCMX с AXVIXPVCMX с ARSMXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с ANCIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PVCMX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.41

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

6.61

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.46

+0.59

Корреляция

Корреляция между PVCMX и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и ^GSPC

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-56.78%

+49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.14%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-25.43%

+17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-5.78%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-10.75%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.60%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и ^GSPC

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.97%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

5.37%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

9.55%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

18.33%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

16.90%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

18.05%

-11.68%