PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVCMX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PVCMX и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.44%
6.72%
PVCMX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVCMX:

0.54

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

PVCMX:

0.65

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

PVCMX:

1.13

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

PVCMX:

0.51

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

PVCMX:

1.48

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

PVCMX:

1.43%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

PVCMX:

3.92%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

PVCMX:

-6.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PVCMX:

-2.94%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


PVCMX

С начала года

0.82%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-1.44%

1 год

2.28%

5 лет

5.61%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVCMX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PVCMX
Ранг риск-скорректированной доходности PVCMX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVCMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVCMX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.541.62
Коэффициент Сортино PVCMX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.652.20
Коэффициент Омега PVCMX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.30
Коэффициент Кальмара PVCMX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.512.46
Коэффициент Мартина PVCMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.4810.01
PVCMX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.54
1.62
PVCMX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и ^GSPC

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.94%
-2.13%
PVCMX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и ^GSPC

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.83%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.83%
3.43%
PVCMX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab