PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с ^GSPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) is Small Cap Value Equities fund managed by Palm Valley, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, PVCMX returned 4.28%/yr vs 12.30%/yr for ^GSPC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.35%.

PVCMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.13%
1 год
5.64%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVCMX и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		2.30%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
^GSPC
S&P 500 Index		10.35%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%11.73%

Correlation

The correlation between PVCMX and ^GSPC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.53

The correlation between PVCMX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с AVALXPVCMX с AXVIXPVCMX с CUSIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVXPVCMX с SCYVX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

PVCMX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.24

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.07

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.93

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

13.52

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.24

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.47

+0.60

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и ^GSPC

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVCMX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-56.78%

+49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-9.10%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-18.90%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-25.43%

+17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.74%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-10.72%

+9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.97%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и ^GSPC

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 1.11%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVCMX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.93%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

8.99%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

11.89%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

16.90%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

18.06%

-11.75%

Часто задаваемые вопросы

PVCMX and ^GSPC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^GSPC has higher volatility (2.93%) compared to PVCMX (1.11%). In terms of maximum drawdown, PVCMX dropped -7.44% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVCMX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор