Сравнение PVCMX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PVCMX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVCMX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -3.04% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -3.04%.
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
ARSMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVCMX и ARSMX
PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
PVCMX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
PVCMX
ARSMX
Сравнение PVCMX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVCMX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.02 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.10 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.18 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -0.55 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVCMX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.02 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.23 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.35 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между PVCMX и ARSMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVCMX и ARSMX
Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок PVCMX и ARSMX
Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVCMX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -51.75% | +44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -12.25% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -19.34% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -10.31% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -8.12% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 4.04% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVCMX и ARSMX
Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVCMX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.68% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 11.17% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 18.46% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 17.87% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 19.59% | -13.22% |