PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с AVALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Aegis Value Fund (AVALX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и AVALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
AVALX
Aegis Value Fund		13.53%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%.

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

AVALX

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.89%
С начала года
13.53%
6 месяцев
24.20%
1 год
69.86%
3 года*
28.86%
5 лет*
25.16%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с AXVIXPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с SSCVXPVCMX с ANCIXPVCMX с CSMIX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий PVCMX и AVALX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class

Доходность на риск

PVCMX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.30

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.95

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

5.11

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

24.92

-20.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.30

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.53

+0.52

Корреляция

Корреляция между PVCMX и AVALX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и AVALX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности AVALX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund		2.06%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и AVALX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-73.72%

+66.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-13.02%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-32.00%

+24.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-6.09%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-11.01%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.67%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и AVALX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.32%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

14.20%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

21.15%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

22.62%

-17.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

22.32%

-15.95%