- ISIN
- US81752T6846
- Эмитент
- Palm Valley
- Дата выпуска
- 30 апр. 2019 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции PVCMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PVCMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,233.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) показал доход в 2.30% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев.
Palm Valley Capital Fund Investor Class
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PVCMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PVCMX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.06% | -0.40% | -0.89% | 1.47% | 0.16% | -0.08% | 2.30% | ||||||
| 2025 | 0.66% | -0.65% | 0.57% | -1.14% | 1.32% | 0.65% | -0.08% | 2.02% | 0.40% | -1.19% | 0.48% | 1.37% | 4.45% |
| 2024 | -0.32% | 0.24% | 1.12% | -0.08% | 0.71% | 0.16% | 1.26% | 0.39% | 0.77% | -0.08% | 0.38% | -0.38% | 4.24% |
| 2023 | 1.50% | -0.99% | 2.49% | -0.16% | 0.57% | 1.21% | 0.96% | 0.47% | -0.86% | 0.56% | 1.81% | 1.59% | 9.47% |
| 2022 | 0.08% | 1.18% | 0.67% | -0.25% | 0.50% | -0.99% | 0.25% | -1.24% | -0.84% | 1.19% | 2.18% | 0.47% | 3.17% |
| 2021 | 0.26% | 3.33% | -0.00% | 0.74% | 1.07% | -0.65% | 0.16% | -0.57% | -0.66% | 0.58% | -0.82% | 0.28% | 3.72% |
Метрики бенчмарка
Palm Valley Capital Fund Investor Class has an annualized alpha of 4.08%, beta of 0.17, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.34%) than losses (7.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.29 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.29 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.08%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 20.34%
- Участие в снижении
- 7.56%
Комиссия
Комиссия PVCMX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PVCMX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PVCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.93 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 13.52 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Palm Valley Capital Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.85 | $0.61 | $0.28 | $0.23 | $0.32 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.69% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Palm Valley Capital Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Palm Valley Capital Fund Investor Class показал максимальную просадку в 7.44%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка Palm Valley Capital Fund Investor Class составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -7.44%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 9mo 12d | 1y 23dдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -6.45%март 2020 г. | 2mo 10d | 8d | 2mo 18dянв. 2020 г. - март 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.04%май 2020 г. | 13d | 14d | 27dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.85%сент. 2022 г. | 5mo 7d | 2mo 6d | 7mo 13dапр. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.64%июль 2020 г. | 1mo | 28d | 1mo 28dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| PVCMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -56.78% | +49.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.10% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | -18.90% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -25.43% | +17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.74% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -10.72% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PVCMX
Добавьте Palm Valley Capital Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PVCMX