PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIIX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIIX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		0.79%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		1.00%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.74% соответственно.

VSIIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.85%
1 год
16.28%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.85%

PRVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOV
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с MXLSXPRVIX с VEVFXPRVIX с VSIAX

Сравнение комиссий VSIIX и PRVIX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PRVIX в 0.66%.

PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSIIX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIIX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIIXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.30

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.08

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.93

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

8.07

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIIX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIIXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.30

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между VSIIX и PRVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и PRVIX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.96%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и PRVIX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIIXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-40.95%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-14.06%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-28.00%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-40.95%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-8.14%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-8.44%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.65%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и PRVIX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 4.89%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIIXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.11%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

15.98%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

23.85%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

20.43%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.29%

+0.52%