PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP
77957Q301
Эмитент
T. Rowe Price
Дата выпуска
28 авг. 2015 г.
Категория
Small Cap Value Equities
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Russell 2000 Value Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Малая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) показал доход в 1.00% с начала года и 29.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRVIX составила 10.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PRVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20267.19%1.02%-6.73%1.00%
20254.12%-4.49%-5.08%-3.78%3.99%3.64%0.27%6.64%1.27%-0.18%3.12%11.24%21.38%
2024-3.51%3.08%4.50%-6.03%4.17%-1.19%9.49%-0.21%1.11%-1.01%9.54%-7.85%10.96%
20239.56%-1.36%-7.32%-1.27%-2.79%8.05%6.16%-4.80%-5.44%-5.08%7.57%10.96%12.46%
2022-7.74%0.90%-0.30%-7.33%1.32%-7.79%9.11%-2.40%-8.90%9.08%3.05%-6.89%-18.42%
20210.09%9.47%2.70%3.52%1.17%0.42%-0.85%3.13%-0.77%5.07%-3.53%3.19%25.60%

Метрики бенчмарка

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I: годовая альфа составляет 0.05%, бета — 0.98, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 31.08.2015.

  • При бете 0.98 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
0.05%
Бета
0.98
0.70
Участие в росте
99.11%
Участие в снижении
102.97%

Комиссия

Комиссия PRVIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PRVIX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск PRVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PRVIXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.90

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.39

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.40

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

6.61

+1.47

Изучите показатели доходности на риск для PRVIX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$11.80$11.80$5.24$1.76$2.65$4.41$1.12$2.26$3.83$1.86$1.75$8.21

Дивидендный доход

22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.80$11.80
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.24$5.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$1.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.41$4.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 40.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I составляет 8.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.95%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.207
-28%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.2586 нояб. 2024 г.753
-24.57%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.16128 нояб. 2025 г.251
-24.3%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.325
-16.14%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.761 июн. 2016 г.125

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...