Сравнение PRVIX с PPVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX).
PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PRVIX и PPVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVIX и PPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 2.19% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PRVIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у PPVIX с доходностью 2.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRVIX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции PPVIX немного отстают с 10.28%.
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
PPVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRVIX и PPVIX
PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PPVIX в 0.96%.
Доходность на риск
PRVIX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск
PRVIX
PPVIX
Сравнение PRVIX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVIX | PPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.31 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.12 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 4.32 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVIX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRVIX и PPVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVIX и PPVIX
Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности PPVIX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.69% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок PRVIX и PPVIX
Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и PPVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVIX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -64.79% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -14.52% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.00% | -22.89% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.95% | -45.87% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -8.03% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -9.75% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.75% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVIX и PPVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVIX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.68% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 12.08% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 21.97% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 21.30% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.65% | -1.36% |