PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVIX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVIX с MXLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRVIX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVIX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		1.00%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		1.81%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, PRVIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции PRVIX превзошли акции MXLSX по среднегодовой доходности: 10.74% против 8.19% соответственно.

PRVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%

MXLSX

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.65%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.81%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с AVALXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с VEVFXPRVIX с VSIAX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXDPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXCPXMXLSX с MXISX

Сравнение комиссий PRVIX и MXLSX

PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

PRVIX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVIX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVIXMXLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.54

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.92

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.77

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

2.97

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVIX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MXLSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVIX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVIXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.54

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между PRVIX и MXLSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVIX и MXLSX

Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности MXLSX в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.47%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRVIX и MXLSX

Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и MXLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRVIXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-60.41%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-15.02%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-26.04%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

-43.52%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-8.88%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-12.20%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.19%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVIX и MXLSX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRVIXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.13%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

11.94%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

23.41%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

20.90%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

22.28%

-0.99%