PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVIX с FCPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVIX с FCPVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PRVIX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRVIX и FCPVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		1.00%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		-0.85%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRVIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PRVIX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.45% соответственно.

PRVIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.88%
3 года*
15.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.74%

FCPVX

1 день
-1.10%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.72%
1 год
13.69%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Fidelity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIXPRVIX с MXLSXPRVIX с VEVFX
Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX

Сравнение комиссий PRVIX и FCPVX

PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

PRVIX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVIX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVIXFCPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.63

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.03

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.81

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

3.04

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVIX vs. FCPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVIX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVIXFCPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.63

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRVIX и FCPVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVIX и FCPVX

Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности FCPVX в 10.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.88%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		10.24%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%

Просадки

Сравнение просадок PRVIX и FCPVX

Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и FCPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRVIXFCPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-57.65%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.40%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-23.81%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

-44.59%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-10.31%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.02%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.85%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVIX и FCPVX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что PRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRVIXFCPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.56%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

11.84%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

21.81%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

20.83%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

22.26%

-0.97%