T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) Коэффициент Шарпа: 1.30

Коэффициент Шарпа PRVIX равен 1.30, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.30 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа PRVIX

Выше среднего

PRVIX опережает 72.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция PRVIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PRVIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.65 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.65 до 1.37
Зеленая зона (верхние 25%): 1.37 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.60+
Медиана (50-й перцентиль): 0.99 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I с другими взаимными фондами в категории Small Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность PRVIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
AVALX	Aegis Value Fund	3.30
BSCMX	Brandes Small Cap Value Fund	1.83
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	1.47
BRSIX	Bridgeway Ultra Small Company Market Fund	1.45
HRTVX	Heartland Value Fund	1.41
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	1.39
PRVIX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	1.30
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	1.29
TASVX	PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund	1.29
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	1.28

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PRVIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PRVIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore PRVIX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

PRVIX Sortino Ratio