Сравнение VSIIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 0.79% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIIX имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции HWSIX немного впереди с 10.01%.
VSIIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.85%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и HWSIX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
VSIIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
VSIIX
HWSIX
Сравнение VSIIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.73 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.92 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 3.44 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и HWSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и HWSIX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.96% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и HWSIX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -72.00% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -16.44% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -26.92% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -53.67% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -2.75% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -12.12% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.42% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и HWSIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.15% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 12.90% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 23.97% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 21.70% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 24.67% | -2.86% |