PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIGX с VCORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIGX с VCORX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - VSIGX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VCORX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSIGX returned 1.23%/yr vs 2.16%/yr for VCORX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VSIGX charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for VCORX.

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и VCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VCORX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VCORX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.16% соответственно.

VSIGX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.06%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.23%

VCORX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.81%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.37%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIGX и VCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.48%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		0.39%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%-0.92%4.34%

Correlation

The correlation between VSIGX and VCORX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.92

The correlation between VSIGX and VCORX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VBTLXVSIGX с VFITXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с VBMFX
Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VWIAX

Доходность на риск

VSIGX vs. VCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIGX c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIGXVCORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.47

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.21

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.10

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

6.30

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIGX vs. VCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCORX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIGXVCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и VCORX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VCORX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VCORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIGXVCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-18.14%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.64%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-5.99%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-18.14%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-18.14%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.39%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.26%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.88%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и VCORX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIGXVCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.30%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.66%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

3.76%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

5.80%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

4.80%

-0.35%

Сравнение комиссий VSIGX и VCORX

VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCORX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и VCORX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VCORX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.64%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%0.00%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.84%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VSIGX and VCORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCORX has higher volatility (1.30%) compared to VSIGX (1.08%). In terms of maximum drawdown, VSIGX dropped -16.15% vs VCORX's -18.14%.

VCORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIGX и VCORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор