Сравнение VSIGX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIGX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.09% | 7.36% | 1.65% | 4.39% | -10.69% | -2.60% | 7.65% | 6.26% | 1.35% | 1.58% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 1.32% против 13.54% соответственно.
VSIGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.32%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIGX и SWTSX
VSIGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIGX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
VSIGX
SWTSX
Сравнение VSIGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIGX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.50 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.18 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIGX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.60 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VSIGX и SWTSX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и SWTSX
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и SWTSX
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIGX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -54.60% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -12.42% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -25.40% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -35.01% | +18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -6.20% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.63% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.59% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и SWTSX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.34%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIGX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 5.52% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 9.87% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 18.70% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 17.45% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 18.59% | -14.14% |