Сравнение VSIGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.09% | 7.36% | 1.65% | 4.39% | -10.69% | -2.60% | 7.65% | 6.26% | 1.35% | 1.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.32% против 14.06% соответственно.
VSIGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.32%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIGX и SPY
VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VSIGX
SPY
Сравнение VSIGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.53 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.27 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VSIGX и SPY составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и SPY
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и SPY
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -55.19% | +39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -12.05% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -24.50% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -33.72% | +17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.53% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -9.09% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.54% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.34%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 5.35% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 9.50% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 19.06% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 17.06% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 17.92% | -13.47% |