Сравнение VSIAX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.13% против 4.85% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.13%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VNQ
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIAX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
VSIAX
VNQ
Сравнение VSIAX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.18 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.36 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.29 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 1.11 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.18 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.17 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VNQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VNQ
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VNQ
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -73.07% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.35% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -34.48% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -42.40% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -8.01% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -13.71% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.22% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VNQ
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.84% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 9.38% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 16.37% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.80% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 20.70% | +1.75% |