Сравнение VSIAX с VISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и VISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 0.77% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSIAX показывает доходность 0.80%, а VISVX немного ниже – 0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIAX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции VISVX немного отстают с 9.61%.
VSIAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.83%
VISVX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VISVX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIAX vs. VISVX — Ранг доходности на риск
VSIAX
VISVX
Сравнение VSIAX c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | VISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.81 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 4.24 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VISVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VISVX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VISVX в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.83% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VISVX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -62.15% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.15% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -24.60% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -45.39% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -8.26% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -9.07% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.42% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VISVX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеют волатильность 4.89% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.89% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 11.03% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 20.61% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.83% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 21.81% | +0.63% |