PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с PRIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGX с PRIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX).

VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGX и PRIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGX и PRIDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		-1.36%25.53%3.65%13.19%-30.34%7.31%38.78%25.01%-16.79%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у PRIDX с доходностью -1.36%.

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

PRIDX

1 день
3.22%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.04%
1 год
21.46%
3 года*
11.15%
5 лет*
0.60%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

T. Rowe Price International Discovery Fund

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX
Часто сравнивают с PRIDX:
PRIDX с VEUPRIDX с PRNEXPRIDX с PRGSXPRIDX с DISMXPRIDX с GWXPRIDX с HSCZPRIDX с VOO

Сравнение комиссий VSGX и PRIDX

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRIDX в 1.23%.

PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

VSGX vs. PRIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRIDX
Ранг доходности на риск PRIDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c PRIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXPRIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.88

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.51

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

5.92

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. PRIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIDX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и PRIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXPRIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между VSGX и PRIDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и PRIDX

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PRIDX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		4.95%4.88%4.03%2.05%3.18%15.35%4.30%1.48%6.20%3.11%1.81%5.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и PRIDX

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки PRIDX в -65.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и PRIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGXPRIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-65.01%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.50%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-43.86%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-10.59%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-16.42%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.45%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и PRIDX

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGXPRIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.23%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

10.74%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.60%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.62%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.53%

+1.42%