PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSGX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VSGX is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, VSGX returned 26.93% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSGX charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

VSGX

1 день
-1.17%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
8.85%
С начала года
13.56%
1 год
26.93%
3 года*
17.36%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		13.56%30.77%5.72%7.66%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between VSGX and JIVE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between VSGX and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и JIVE

Секторы
VSGX
JIVE

Технологии

28.4%
11.7%

Финансовые услуги

27.0%
37.6%

Здравоохранение

8.8%
4.5%

Промышленность

8.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.2%

Сырьевые материалы

5.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.2%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

0.6%
2.4%

Энергетика

0.0%
10.7%

Технологии

VSGX
28.4%
JIVE
11.7%

Финансовые услуги

VSGX
27.0%
JIVE
37.6%

Здравоохранение

VSGX
8.8%
JIVE
4.5%

Промышленность

VSGX
8.6%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

VSGX
8.4%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

VSGX
5.7%
JIVE
5.7%

Потребительский защитный сектор

VSGX
4.8%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.0%
JIVE
4.2%

Недвижимость

VSGX
2.7%
JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

VSGX
0.6%
JIVE
2.4%

Энергетика

VSGX
0.0%
JIVE
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

VSGX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGXJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.53

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.35

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.62

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

13.60

-5.70

VSGX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGX и JIVE

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-13.79%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.57%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.47%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-1.95%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.81%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и JIVE

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.14%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

13.17%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

15.13%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.09%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

15.09%

+3.07%

Сравнение комиссий VSGX и JIVE

VSGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и JIVE

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.99%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VSGX and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGX has higher volatility (6.10%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 26.93% for VSGX. On fees, VSGX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 26.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

VSGX has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for VSGX and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор