PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с HLMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGX с HLMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX).

VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGX и HLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGX и HLMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		1.06%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		4.71%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-15.52%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у HLMIX с доходностью 4.71%.

VSGX

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.06%
6 месяцев
4.54%
1 год
25.60%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

HLMIX

1 день
1.90%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.71%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.99%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Harding Loevner International Equity Portfolio

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX
Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX

Сравнение комиссий VSGX и HLMIX

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HLMIX в 0.79%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

VSGX vs. HLMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c HLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXHLMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.25

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.50

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

9.50

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. HLMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLMIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и HLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXHLMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между VSGX и HLMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и HLMIX

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности HLMIX в 14.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.26%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.27%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и HLMIX

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки HLMIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и HLMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGXHLMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-58.03%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.44%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-32.76%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-6.32%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-12.76%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.78%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и HLMIX

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGXHLMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.51%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

10.87%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.66%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.75%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.41%

+1.54%