PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGX с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

VSGX и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGX и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGX и HDMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-8.39%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий VSGX и HDMV

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

VSGX vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.55

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.02

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.43

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

8.61

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между VSGX и HDMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и HDMV

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и HDMV

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGXHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-32.01%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.73%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-24.11%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-5.54%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.83%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.46%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и HDMV

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGXHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.40%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.26%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

13.16%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

11.94%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

13.23%

+4.72%