PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с FID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VSGX tracks the FTSE Global All Cap ex US Choice Index. while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSGX returned 7.82%/yr vs 7.84%/yr for FID. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSGX charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 9.08%.

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.56%

Correlation

The correlation between VSGX and FID is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.76

The correlation between VSGX and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и FID

Секторы
VSGX
FID

Финансовые услуги

27.9%
20.8%

Технологии

23.9%
4.1%

Промышленность

9.8%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.0%

Здравоохранение

9.4%
3.5%

Сырьевые материалы

6.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.5%

Недвижимость

3.2%
9.4%

Коммунальные услуги

0.7%
17.4%

Энергетика

0.0%
8.0%

Финансовые услуги

VSGX
27.9%
FID
20.8%

Технологии

VSGX
23.9%
FID
4.1%

Промышленность

VSGX
9.8%
FID
13.5%

Потребительский циклический сектор

VSGX
9.5%
FID
4.0%

Здравоохранение

VSGX
9.4%
FID
3.5%

Сырьевые материалы

VSGX
6.1%
FID
4.3%

Потребительский защитный сектор

VSGX
5.1%
FID
3.7%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.5%
FID
11.5%

Недвижимость

VSGX
3.2%
FID
9.4%

Коммунальные услуги

VSGX
0.7%
FID
17.4%

Энергетика

VSGX
0.0%
FID
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

VSGX vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.27

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.22

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.58

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

9.00

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VSGX и FID

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-39.79%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.93%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-10.97%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-29.13%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.64%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-8.47%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.55%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и FID

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.98%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

8.13%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

10.16%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.04%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.95%

-0.91%

Сравнение комиссий VSGX и FID

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и FID

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FID в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

VSGX and FID have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, FID leads with 7.84% vs 7.82% for VSGX. On fees, VSGX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 7.84% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.85% for VSGX.

VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index., while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for VSGX and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор