Сравнение VSGIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VSGIX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.32% соответственно.
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGIX и VWELX
VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSGIX
VWELX
Сравнение VSGIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.81 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.88 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.47 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.82 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VSGIX и VWELX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGIX и VWELX
Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSGIX и VWELX
Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.66% | -36.12% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -8.03% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -20.88% | -17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -25.33% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.90% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -3.93% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 1.78% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGIX и VWELX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 4.07% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 6.66% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 11.88% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 11.12% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 11.50% | +11.42% |