PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с BOSOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and BOSOX (Boston Trust Small Cap Fund) are both mutual funds - VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while BOSOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, VSGIX returned 11.86%/yr vs 10.23%/yr for BOSOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSGIX charges 0.06%/yr vs 1.00%/yr for BOSOX.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции VSGIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.23% соответственно.

VSGIX

1 день
0.72%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.74%
6 месяцев
18.16%
1 год
34.12%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.86%

BOSOX

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.71%
1 год
6.71%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		18.74%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		6.63%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Correlation

The correlation between VSGIX and BOSOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.90

The correlation between VSGIX and BOSOX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPYVSGIX с VLXVX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с BRSVXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с SPMOBOSOX с FXAIX

Доходность на риск

VSGIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXBOSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.53

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.89

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.74

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

2.22

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.53

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и BOSOX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и BOSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-51.32%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.69%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-22.36%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-22.36%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-36.79%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.67%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-7.27%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.57%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и BOSOX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.90%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

10.08%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

15.10%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

17.82%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

19.56%

+3.42%

Сравнение комиссий VSGIX и BOSOX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и BOSOX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BOSOX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.14%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGIX and BOSOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (5.28%) compared to BOSOX (3.90%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs BOSOX's -51.32%.

VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и BOSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор