PortfoliosLab logo
Сравнение VSGIX с BOSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGIX и BOSOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
378.15%
76.79%
VSGIX
BOSOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGIX:

0.26

BOSOX:

0.05

Коэф-т Сортино

VSGIX:

0.54

BOSOX:

0.22

Коэф-т Омега

VSGIX:

1.07

BOSOX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VSGIX:

0.24

BOSOX:

0.04

Коэф-т Мартина

VSGIX:

0.76

BOSOX:

0.10

Индекс Язвы

VSGIX:

8.51%

BOSOX:

10.19%

Дневная вол-ть

VSGIX:

24.61%

BOSOX:

20.75%

Макс. просадка

VSGIX:

-58.66%

BOSOX:

-53.78%

Текущая просадка

VSGIX:

-15.56%

BOSOX:

-18.62%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции VSGIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 7.75% против 1.84% соответственно.


VSGIX

С начала года

-8.43%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-4.29%

1 год

3.75%

5 лет

9.05%

10 лет

7.75%

BOSOX

С начала года

-5.77%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-1.23%

5 лет

8.99%

10 лет

1.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGIX и BOSOX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.


График комиссии BOSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOSOX: 1.00%
График комиссии VSGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGIX и BOSOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSGIX: 0.26
BOSOX: 0.05
Коэффициент Сортино VSGIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGIX: 0.54
BOSOX: 0.22
Коэффициент Омега VSGIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGIX: 1.07
BOSOX: 1.03
Коэффициент Кальмара VSGIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VSGIX: 0.24
BOSOX: 0.04
Коэффициент Мартина VSGIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSGIX: 0.76
BOSOX: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.05
VSGIX
BOSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и BOSOX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности BOSOX в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
0.54%0.51%0.46%0.35%0.28%0.50%0.46%0.56%0.55%0.96%0.48%0.09%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и BOSOX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки BOSOX в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и BOSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.56%
-18.62%
VSGIX
BOSOX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и BOSOX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.90%
11.73%
VSGIX
BOSOX