PortfoliosLab logo
Сравнение VSGIX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGIX и VFIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
669.40%
554.90%
VSGIX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGIX:

0.26

VFIAX:

0.74

Коэф-т Сортино

VSGIX:

0.54

VFIAX:

1.15

Коэф-т Омега

VSGIX:

1.07

VFIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VSGIX:

0.24

VFIAX:

0.77

Коэф-т Мартина

VSGIX:

0.76

VFIAX:

3.06

Индекс Язвы

VSGIX:

8.51%

VFIAX:

4.72%

Дневная вол-ть

VSGIX:

24.61%

VFIAX:

19.40%

Макс. просадка

VSGIX:

-58.66%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VSGIX:

-15.56%

VFIAX:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.75% против 12.56% соответственно.


VSGIX

С начала года

-8.43%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-4.29%

1 год

3.75%

5 лет

9.05%

10 лет

7.75%

VFIAX

С начала года

-2.92%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-0.09%

1 год

12.36%

5 лет

16.66%

10 лет

12.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGIX и VFIAX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGIX: 0.06%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGIX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSGIX: 0.26
VFIAX: 0.74
Коэффициент Сортино VSGIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGIX: 0.54
VFIAX: 1.15
Коэффициент Омега VSGIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGIX: 1.07
VFIAX: 1.17
Коэффициент Кальмара VSGIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSGIX: 0.24
VFIAX: 0.77
Коэффициент Мартина VSGIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSGIX: 0.76
VFIAX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.74
VSGIX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VFIAX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VFIAX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.33%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VFIAX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.56%
-7.22%
VSGIX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VFIAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.90%
14.16%
VSGIX
VFIAX